סוגיות בניתוח טכני

אינדיקטור ה-ADX

אינדיקטור ה-ADX הוא אינדיקטור מופלא. אופן השימוש בו יקבע את יכולתו לתרום לשיטת המסחר-ההשקעה שלכם

משה שלום 19/04/2017 14:19

א+א-

כמו שציינתי בחלק הקודם, ישנה כמות נכבדה של אינדיקטורים טכניים זמינים. ניתן לחלק אותם לקטגוריות שונות ומשונות, כאשר כלי ה-Macd, אשר סקרתי זה מכבר, הינו אינדיקטור מסוג מומנטום. כזכור, הוא כיווני, ובעל תכונות יפות במיוחד בהקשר ההוא. בנוסף, היה ניתן למצוא בו אלמנט מדרגה שנייה המצביע על התאוצה של התנועה.

 

השבוע נדון באינדיקטור המציג בצורה יסודית יותר את אלמנט המומנטום, אבל מבלי שתלווה לכך כיווניות. מדובר ב-ADX. הנה גרף המתאר את מרכיביו (בחלון התחתון), על בסיס מניית אפל:

 

לאינדיקטור שלושה חלקים:

הוא עצמו, בשחור, מראה את אופי התנועה הכללית, דהיינו, אם התנועה בעלת כוח, ושכנוע עצמי מתגבר, וזאת מבלי להתייחס כלל אם מדובר במגמה עולה, או יורדת. בנוסף, ניתן לראות קו ירוק, וקו אדום. אלו נקראים (פלוס DI) ו-(מינוס DI), בהתאמה. אלו מודדים את אותה עוצמת תנועה, אבל רק לחלק המוגדר כעולה של המחיר, או רק לחלק היורד שלו, בהתאמה.

 

לא קשה לנחש את השימוש שניתן לעשות בקו השחור עצמו: הוא הרי מצביע על מצב כוחו המגמתי של הנכס, ובכך תורם לא מעט לשיטות המבוססות על האינפורמציה הזו בדיוק. אם נשים ממוצע נע על גבי אותו קו שחור (לא מוצג), נוכל להתייחס לחציות בין הקו, והממוצע שלו, כאלמנט של אתראה יפה עבור המשך, או החלשת, התנועה.

 

שני הקווים הצבעוניים האחרים, המפרידים את כוח התנועה של החיוב, וזה של השלילה, מוסיפים המון. יש נטייה ברורה להתעלם מן החלק שאינו המוביל, כאשר אנו עוסקים במגמה. מה הכוונה? אם ניקח לדוגמה את המקדי של השבוע שעבר, אנו, באופן טבעי, נתרכז בסטיות מול הכיוון הנוכחי של המגמה כאלמנט המכונן של אתראה אפשרית.

 

כאן אנו יכולים, בו זמנית לראות שינוי בשני חלקי התנועה: זו שמייצגת את המגמה הנוכחית, וזו שמחכה מאחורי הקלעים להחליפה. הנה שני יישומים פשוטים, ומעניינים, לתכונה המיוחדת של האינדיקטור שלפנינו:

 

חציה מטה (תמיד מטה, עקב חוסר הכיוון המגמתי) בין אחד מן ה-DI, והקו השחור, מהווה תמיד אלמנט מעניין של אתראה מקדימה. ראו את זה קורה בגרף, כאשר חצייה מטה כזו, בתחילת דצמבר 2016, הייתה סמן ראשוני לגבי המשך העליות במניה.

 

חציות בין הקווים, האדום והירוק, גם הן צריכות לעורר עניין. אז, אנו מבינים שהכוח השולט החליף מחנה. אבל, כאן מגיעה התובנה הקצת יותר מתחכמת: החצייה בלבד אינה מספיקה. על הקו העליון החוצה להתגבר על תחום מינימלי. זאת על מנת להימנע מכניסות מיותרות הנובעות מדשדוש סביב אזור האמצע.

 

שימו לב שכאן, למשל, קו האמצע בין שני הצבעים נמצע ב-24-26 לערך. וכך, אם נעטוף את האמצע הזה בתחום של 2-3 נקודות נאמר: אם יש חציה בין הצבעים, והקו המנצח עובר את ה-27-30, אזי נקבל את זה כסימן משמעותי של שינוי בכוח השכנוע של המחנה הספציפי. זהו יישום של מעין "אזור חיץ" בטיחותי.

 

אינדיקטור ה-ADX הוא אינדיקטור מופלא. אופן השימוש בו יקבע את יכולתו לתרום לשיטת המסחר-ההשקעה שלכם. התצוגה הנפרדת של החיוב, והשלילה, בנוסף ל-ADX עצמו, כל אלו יכולים להיות ההבדל בין הישארות מאוחרת מדיי בפוזיציה, או לתרום לניהול סיכונים נכון של עמדה מרוויחה.

 

ניתן למצוא את משה שלום גם בפייסבוק

 

****

משה שלום מנתח שווקים פיננסיים, ולא יועץ השקעות מורשה. יובהר ויודגש כי כל האמור בכתבה, בניתוח שווקים זה, או בדוא"ל המוגש כאן, אינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה לפעולה מכל סוג שהוא, ואין בו שום אלמנט הלוקח בחשבון את הנתונים של הקורא, או המשתמש בחומר, ואינו מתחשב בצרכים הייחודיים לו. במידע, בניתוחים, בכל האמור כאן, או בחלקיו, אין, בכל אופן שהוא, חוות דעת, או העדפה, אשר אמורה להביא להשקעה כל שהיא במכשירים, כלים, ניירות ערך, או כל נכס פיננסי או אחר. יובהר ויודגש עוד, כי על הקורא, או המשתמש, לבדוק את המידע המתפרסם כאן, לאמת אותו, ולבחון את מידת התאמתו לצרכיו, להעדפות ההשקעה שלו. כמו כן, אין בחומר הכתוב, או המוצג, כדי להבטיח רווח, או תשואה, מכל סוג שהוא. יובהר, ויודגש עוד, כי במידע הנמסר כאן, עלולות ליפול טעויות, וכי אפשר שיחולו בו שינויים המתחוללים ללא אתראה מוקדמת. אפשר שגם יימצאו סטיות, בשיעור כזה או אחר, בין המתואר, או המצוין, בחומר הכתוב, לבין מצב הנכסים בפועל. יודגש ויובהר עוד, כי קבלת ההחלטה בדבר השקעה מכל סוג שהיא, במידה ונעשתה לאחר קריאת הכתוב בניתוחים המוצגים כאן, או על סמך נתוני שוק המוצגים בכתוב, היא על אחריותו של הקורא, או המשתמש, בלבד.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה