בנק ישראל: מערכת הבנקאות בישראל שומרת על עמידותה

בנק ישראל מפרסם קטע מתוך סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2010 שתפורסם בקרוב: מבחני קיצון למערכת הבנקאות בישראל.

מבחני הקיצון הפכו בשנים האחרונות לכלי חשוב ומרכזי במערך ניהול הסיכונים של התאגידים הבנקאיים, ולכלי משלים וחיוני בעבודת רשויות הפיקוח המשמש להערכת יציבות התאגידים הבנקאיים והמערכת הפיננסית וזיהוי מוקדי סיכון בפעילותם.

במסגרת מבחני הקיצון, מתקבל, בין היתר, אומדן כמותי לרגישותם של הבנקים לסטיות גדולות במיגוון גורמי סיכון. תוצאות מבחני הקיצון נלקחים בחשבון בהערכת הלימות ההון על ידי רשויות פיקוח, וכבסיס לקבלת החלטות ולנקיטת צעדים על ידם.

בשנת 2010 גיבש הפיקוח על הבנקים תהליכים מוסדרים לעריכת מבחני קיצון בהתבסס, בין היתר, על סקירה בינלאומית שבחנה את אופן הטיפול ברשויות פיקוח אחרות בעולם. במסגרת זו הוחל בפיתוח ויישום מתודולוגיות וכלי אמידה שונים, תוך התאמה לסטנדרטים בינלאומיים.

במקביל לכך, בחן הפיקוח את תוצאות מבחני הקיצון שערכו הבנקים במסגרת תהליך הערכת הלימות ההון שביצעו – תהליך ה-ICAAP. מבחנים אלה שונים בין בנק לבנק, ומספקים נקודת מבט נוספת על נקודות הפגיעות של הבנקים ועל התרחישים הרלוונטיים לפעילותם.

במהלך השנה ביצע הפיקוח על הבנקים מיגוון מבחני קיצון, בהם, תרחיש קיצון משולב, המניח החמרה במשבר החובות הריבוניים, התפתחות משבר בשווקים הפיננסיים העולמיים והמקומיים וזליגתו לפעילות הריאלית במשק הישראלי.

תוצאות תרחישי הקיצון מצביעות על כך, כי ככלל, מערכת הבנקאות בישראל שומרת על עמידותה. יחד עם זאת, התוצאות הדגישו את הצורך בהמשך חיזוק הון הליבה במערכת הבנקאית וחיזוק ניהול הסיכונים והבקרות בפעילויות מוטות סיכון, כדוגמת פעילות בניירות ערך ואשראי ממונף, וכן לגבי ריכוזיות של קבוצות לווים.