בנק ישראל מפרסם היום את סיכום נתוני שוק טבע החוץ בחודש מארס 2011.
התפתחות שער החליפין - התחזקות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם
במהלך חודש מארס התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-3.9%, ומול האירו בכ-1.2%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ-2.6%.
במקביל, נחלש הדולר בחודש מארס בעולם מול רוב המטבעות העיקריים ובכלל זה בכ-2.8% מול האירו ובכ-1.5% מול הפראנק השוויצרי. מול הפאונד הבריטי התחזק הדולר בכ- 1% ומול היין היפני בכ-1.1%.
תנודתיות שע"ח - ירידה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - המשיכה וירדה בחודש מארס בכ-3 נקודות אחוז עד לרמה של כ-6.3% .
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה אף היא ועמדה בחודש מארס על רמה ממוצעת של כ-9.7% בהשוואה לכ-10.9% בחודש פברואר
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו בחודש מארס על רמות ממוצעות של 11.1% ו-10.6% בהתאמה.
נפח המסחר בשוק המט"ח – המשך ירידה בהיקפי המסחר היומיים וקיטון בחלקם היחסי של תושבי חוץ
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מארס הסתכם בכ-118 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-112 מיליארדים בפברואר וכ-154 מיליארדים בחודש ינואר. הממוצע היומי של סך נפח המסחר המשיך לרדת בחודש מארס עד להיקף של כ-5.3 מיליארדי דולר, בהשוואה לכ-5.6 בחודש פברואר וכ-7 בינואר. נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) ירד בחודשיים האחרונים והסתכם בחודש מארס בכ-41 מיליארד דולר בהשוואה לכ-45 מיליארד דולר בפברואר ולכ-51 מיליארד דולר בחודש ינואר. פעילותם של תושבי החוץ בעסקות המרה במארס הסתכמה בכ-15 מיליארד דולר (כ-37% מסך הפעילות במכשירים אלו,בהשוואה לכ-43% בחודש פברואר). במהלך חודש מארס רכש בנק ישראל 200 מיליון דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש מארס בכ-12 מיליארד דולר (בהשוואה לכ-16 מיליארד דולר בפברואר) ונפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בכ-64 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד במארס ועמד על כ-47% בהשוואה לכ-51% בפברואר ולכ-60% בינואר.
בהקשר זה ראוי לציין כי בסוף ינואר 2011 פרסם בנק ישראל צעדי מדיניות חדשים בשוק מטבע חוץ ובשוק מכשירי החוב: כוונה להחיל חובת דיווח חדשה על עסקות במטבע חוץ ובמכשירי חוב וחובת נזילות על עסקות במטבע חוץ שנכנסה לתוקפה בחודש פברואר. במקביל, פרסם משרד האוצר שבכוונתו לפעול להשוואת שיעור המס המוטל על תושבי חוץ לזה של תושבי ישראל במכשירי חוב קצרים.