בנק ישראל מפרסם נתוני שוק טבע החוץ בחודש ינואר 2011: התפתחות שער החליפין - היחלשות השקל מול הדולר בעיקר לאחר פרסום צעדי המדיניות בשוק מטבע החוץ ובשוק מכשירי החוב במהלך חודש ינואר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-4.5%, ומול האירו בכ-7.3%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ-5.3%. עיקר היחלשות השקל ארעה במחצית השנייה של החודש לאחר פרסום צעדי המדיניות החדשים של בנק ישראל ומשרד האוצר בשוק מטבע חוץ ובשוק מכשירי החוב, ועל רקע ההתפתחויות הגיאופוליטיות באזור. החל מה-19 בינואר נחלש השקל מול הדולר ב-5.1% ומול השער הנומינלי האפקטיבי בשיעור של כ-5.6%.
בחודש ינואר נחלש הדולר מול האירו בכ-2.5%, ומול הפאונד הבריטי בכ-2.6%, אך התחזק מול היין היפאני והדולר האוסטרלי בכ-1% וכ-2.2% בהתאמה.
תנודתיות שע"ח - עלייה בתנודתיות בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה בחודש ינואר לרמה של 10.7% בהשוואה לרמות נמוכות יותר בחודשים הקודמים (כ-4.8% בדצמבר וכ-7.7% בנובמבר).
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עמדה בחודש ינואר על רמה ממוצעת של כ-9.4% בהשוואה לרמה ממוצעת של כ-8.5% בדצמבר.
לשם השוואה, בסטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים לא חל שינוי משמעותי והם עמדו בחודש ינואר על רמות ממוצעות של 12.4% ו-11.6% בהתאמה.
נפח המסחר בשוק המט"ח - היקפי מסחר גבוהים במיוחד בעסקות המרה
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ינואר הסתכם בכ-151 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-146 מיליארד דולר בדצמבר ולממוצע חודשי של כ-109 מיליארד דולר בשנת 2010. נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ינואר בכ-50 מיליארד דולר בהשוואה לכ-40 מיליארד דולר בחודש דצמבר. פעילותם של תושבי החוץ בעסקות המרה בינואר הסתכמה בכ-20 מיליארד דולר (40% מסך הפעילות במכשירים אלו). במהלך חודש ינואר רכש בנק ישראל כ-1.6 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ינואר בכ-19 מיליארד דולר (בהשוואה לכ-11 מיליארד דולר בדצמבר) ונפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בכ-82 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) היה כ-60% בינואר לעומת כ-64% בדצמבר וכ-63% בנובמבר.