הבורסה לניירות ערך פרסמה הבוקר הצעה לחישוב ופרסום מדד חדש – מדד VTA35, המייצג את רמת התנודתיות הגלומה באופציות על מדד ת"א-35 הנסחרות בבורסה. ההצעה פורסמה הבוקר במערכת "מאיה" באתר הבורסה להערות הציבור.
עם השקת מדד VTA35 הבורסה מיישרת קו עם בורסות מובילות בעולם להן יש מדדים דומים, דוגמת:VIX ("מדד הפחד"), VSTOXX, VFTSE וכו’.
מדד VTA35 פותח בבורסה תוך התאמה למאפיינים הייחודים של שוק הנגזרים בבורסה בתל-אביב והוא ישקף את סטיית התקן הגלומה באופציות על מדד ת"א-35, ל-30 הימים הבאים, במונחים שנתיים. ערכי המדד ייצגו את סטיית התקן הגלומה באחוזים (כך למשל, 15 נקודות = 15%).
המדד יחושב על בסיס מחירי קניה ומכירה של שתי אופציות Call ושתי אופציות Put "סביב הכסף", מתוך שתי סדרות האופציות הקרובות ל-30 יום לפקיעה, כאשר הטווח לפקיעה של הסדרה הקצרה מבין השתיים לא יעלה על 30 ימים והטווח לפקיעה של הסדרה הארוכה יעלה על 30 ימים. בחישוב המדד לא ישתתפו אופציות עם טווח לפקיעה של פחות מיום אחד, זאת כדי להימנע מעיוותים אפשריים בתוצאות החישוב.
המדד יחושב ויפורסם ברציפות, מידי 15 שניות, החל מתחילת המסחר הרציף בשוק המניות ועד תום המסחר בנגזרים. סגל הבורסה מעריך שלמדד יהיה שימוש נרחב, גם כבנצ’מרק לרמת התנודתיות בשוק המקומי וגם כנכס בסיס לנגזרים